Theo dơi
Eunjung Noh
Eunjung Noh
Rollins College
Email được xác minh tại rollins.edu - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
An optimal portfolio model with stochastic volatility and stochastic interest rate
EJ Noh, JH Kim
Journal of Mathematical Analysis and Applications 375 (2), 510-522, 2011
772011
Price impact equilibrium with transaction costs and TWAP trading
E Noh, K Weston
Mathematics and Financial Economics, 2021
72021
Equilibrium Model of Limit Order Books: A Mean-Field Game View
J Ma, E Noh
Stochastic Analysis, Filtering, and Stochastic Optimization, 381-410, 2022
32022
A unified approach to informed trading via Monge-Kantorovich duality
R Chhaibi, I Ekren, E Noh, L Vy
arXiv preprint arXiv:2210.17384, 2022
12022
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–4